Ehlers Mesa Adaptive Moving Average (Mama Und Fama)

Trading Software Ehlers MESA Adaptive Moving Average (MAMA und FAMA) Auszug aus dem Artikel mit dem Titel Mesa Adaptive Moving Averages von John F. Ehlers in der Ausgabe September 2001 der Technische Analyse von Aktien und Rohstoffe magazinehellip ldquoThe MESA Adaptive Moving Average (MAMA) passt sich an Preis-Bewegung basierend auf der Rate der Änderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator (Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine, Dezember 2000). Diese Methode verfügt über einen schnellen Angriff Durchschnitt und durchschnittlich langsamen Zerfall, so dass Verbund Durchschnitt hinter Preisänderungen schnell Ratschen und hält den Durchschnittswert bis zur nächsten Ratsche occurs. rdquo Für eine detailliertere Beschreibung der MESA Adaptive Moving Average, finden Sie in der oben genannten Artikel. Ehlers MESA Adaptive Moving Average kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Weitere Details finden Sie im Indikator Moving Average. Zusätzlich kann die Kreuzung der MAMA - und FAMA-Linien zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen genutzt werden. Wenn die MAMA über die FAMA kreuzt, wird ein Kaufsignal gegeben. Alternativ wird, wenn die MAMA unterhalb der FAMA kreuzt, ein Verkaufssignal gegeben. Die auf dieser Website dargestellten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. Vorgeschlagene Lesestoffe werden von externen Parteien erstellt und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen oder Darstellungen von Capital Market Services LLC wider. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Risikoverteilungsseite. Risiko-Haftungsausschluss: Online-Devisenhandel trägt ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und es ist möglich, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Forex Trading kann nicht für alle Anleger geeignet sein, daher sicherstellen, dass Sie in vollem Umfang die damit verbundenen Risiken verstehen und unabhängigen Rat suchen, wenn necessary. JOHN EHLERS ANZEIGER: Ich habe die meisten der Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers Bücher zusammengestellt. Einige Anpassungen wurden für Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in TradeStation überprüft, aber keine Garantien für Perfektion oder richtige Funktionalität impliziert sind. Die MESA Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprünglich entwickelt für die Ölexploration seismographisches Informationen zu interpretieren. Sie wurden hier zur Messung von Marktzyklen angepasst - sie produzieren hochauflösende Ausgänge mit außergewöhnlich kurzen Informationsmengen, eine ideale Kombination zur Marktbewertung. MAMA FAMA Anzeige. - MAMA steht für MESA Adaptive Moving Average (es ist auch Mutter aller gleitenden Durchschnitte genannt). Dies ist eine MA, die sich auf up down Zyklen und ist sehr robust - Im Planung, um es in einige Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform-Anzeige. Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trade-Trigger-Indikator und wenn er in Verbindung mit einem guten Trendfolger-Tool verwendet wird, ist er prädiktiv und kann in Strategien (in Kürze) angewendet werden. Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich überlegen und rechtzeitig. Sofortige Trendanzeige (iTrend): Trendanzeige mit fast Null Verzögerung und etwa der gleichen Glättung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerleitung und iTrend-Leitung erzeugt. Schwerpunktanzeiger. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann eine zusätzliche Trend-Indikator zu helfen Funktion am besten - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber-Anzeige. Ein früher Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklusanzeige. Entsprechend Zykluszeitanzeige. Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als der obige, aber mit nur einer Linie - keine Übergänge. Fischer Cyber-Indikator. Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor-Index. Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schließen höher als sie öffnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.10 01 08 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fällen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fischer Stochastischer CG Oszillator. Der Fisher Stochastic CG Indikator Oszillator ist ähnlich dem Stochastic CG Oszillator aber mit schärferen Umkehrungen und gelegentlich früher Signale. Stochastischer RVI-Index. Rev.10 01 08 - Das Konzept der RVI ist, dass die Preise höher schlagen, als sie in up mkts öffnen und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren reagieren besser als ihre statischen (nicht-adaptiven) Pendants. Sie sollen Lag verzichten. Die Sinuswelle (in Kürze) soll prädiktiv sein. Sinuswellenanzeige. 8 27 08 geschrieben - Dieser Indikator versucht, die aktuelle Phase des Zyklus Sie sind in, um zu bestimmen, hat einen Vorteil gegenüber anderen Oszillatoren wie RSI und Stochastic, weil es anstatt wartet auf Bestätigung vorhersagt. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 1 bis 16 von einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt und gibt selten falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist.